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英格兰银行副行长Sarah Breeden:金融监管机构应不断自我检视,以确保监管框架可有效管理风险

时间:2024-11-1 11:27 0 124 | 复制链接 |

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21世纪经济报道记者 张伟泽 香港报道
10月31日,英格兰银行副行长Sarah Breeden在香港金管局与国际结算银行合办的研讨会上表示,随着人工智能技术不断发展,各国央行和金融监管机构应不断检视自身的技术和监管框架,以确保其足以管理风险。
Sarah Breeden指出,人工智能在金融行业的应用大大提升了金融行业的生产力,近年银行业在多个范畴应用人工智能(AI),包括分析信贷风险及进行交易等。根据英格兰银行对120个金融机构进行的调查,75%的受访者已经开始使用AI,这一数据远高于2022年的53%。其中41%受访企业正在使用AI优化内部流程,而26%的受访企业使用AI加强客户支持。同时,也有很多受访企业通过人工智能预防外部风险,包括反洗钱以及防御网络攻击等功能。
不过Sarah Breeden也指出,由于人工智能及时反馈的特性,因此也要警惕其对金融系统带来的风险。虽然金融机构在研发自己的金融模型,但根据调查,绝大部分模型的底座来源类似,根据英格兰银行的调查,44%的模型都是来自前三大模型提供商。如果基础模型出现漏洞,则有可能导致系统性风险。
Sarah Breeden进一步表示,目前有部分公司将AI模型用于金融市场交易。当这些模型对于同一种场景做出同样的反应时,是否会放大金融市场受到外部影响的冲击。同时,由于这些模型多数来自同一个底座,因此不同金融机构交易的相关性可能会增加,导致某些交易过于拥挤,放大价格波动情况,冲击金融市场。
针对金融公司对于**AI模型提供商的依赖问题,Sarah Breeden指出,目前英国的宏观审慎工具中有可以解决这些问题的工具。使用这些工具,这些**的技术供应商可以被直接置于金融监管机构的监督下。
Sarah Breeden表示,压力测试也是进行人工智能监管的重要工具。通过压力测试,监管机构可以理解金融模型的运作模式以及影响因素,并为监管机构评估挑战以及设定应急预案提供参考。
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